Twitter Sentiment Analysis를 통해 주가지수를 예측한다

Indiana 대학 연구원들이 Twitter 메시지의 Sentiment Analysis가 주가지수 예측에 사용되면 주가지수 예측의 정확도가 크게 증가될 수 있음을 실증적으로 보여주었다.   이들 연구원들은 심리학에서 설문을 통해 사람의 심리상태를 측정하는 Profile of Mood States와 Google의 유사언어 semantic net database를 응용해서 Tweet 메시지에서 사용된 다양한 형용사들, 예를 들면, “friendly”, “peeved (언짢음)”, “active”, “on edge (초조, 불안)”, “panicky (공포, 공황)” 에서 Tweet을 날린 사람들의 심리상태를 6가지 dimension으로 측정하는 기법을 개발했다: calmness, alertness, sureness, vitality, happiness.

연구원들은 2008년 2월부터 12월까지 2.7백만명의 트위터 사용자들의 9.8백만 tweet 메시지를 분석해서 측정된 사람들의 심리상태와 Dow 지수와의 상관관계를 분석한 결과, 3, 4일 후의 Dow 지수와 Tweet에서 측정된 calmess와 상관관계가 매우 높은 것을 발견했다.

연구원들은 이런 발견을 기초로 해서 Dow 지수 예측에 사용되는 기존의 예측 알고리즘에 Tweet에서 측정된 사람들의 심리상태를 추가적으로 포함시켜서 Dow 지수 예측의 정확도를 73.3%에서 86.7%로 증가시킬 수 있었다고 한다.

Source:  Twitter Can Predict the Stock Market

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